25, 2021

markedene blir mer sofistikerte og effektive. Det er nesten umulig å være lønnsomt i det lange løp ved å kjøre strategier som pleide å jobbe for 10 år siden.

Så, hvilke handelsstrategier fungerer i dag? Her er 4 kategorier av strategier som fungerer (til en viss grad):

1. Alternative Data
2. Obskure Og Små Markeder
3. Høyfrekvent Handel
4. Maskinlæring

Alternative Data Trading Strategier

Alternative data er ikke-tradisjonelle (ikke pris eller volum) data som har prediktiv verdi i finansmarkedene. Eksempler På Alternative Data Strategier Satellittbilder Av walmart parkeringsplasser tillater hedgefond å analysere endringen i antall personer som går Til Walmart. Dette gjør Det mulig for Dem å forutsi Walmarts salgstall.

Landmålere registrerer antall lastebiler som forlater Selskapets fabrikker. Disse dataene gjør det mulig for handelsmenn å forutsi Selskapets inntekter.Å Ha sosiale medier fottrafikkdata (for eksempel Foursquares innsjekkingsdata) rundt Restaurant Xs utsalgssteder gjør det mulig for handelsmenn å forutsi Restaurant Xs salgstall.

De 5 populære typer alternative data er:

• Posisjonsdata
• Forbrukerdata
• Satellitt/Drone Bilder
• Værdata
• web-skrotet Data

som tradisjon handelsmuligheter avtar, tradere trenger informasjon som kan sette dem ett skritt foran konkurransen.

De må være kreative med sine informasjonskilder. Ikke bare trenger de kvalitetsalternative data, de trenger kvalitetsalternative data de andre handelsmenn ikke har tilgang til.Tradere og hedgefond kjøper enten disse dataene fra dataleverandører eller samler dem selv.

her er en liste over alternative dataleverandører.

Pris på data + Løsninger for detaljhandlere

Merk at disse dataene kan være dyre. Ferske og eksklusive data med god prediktiv verdi er enda dyrere.Det er mer mulig for detaljhandlere å samle inn eller skrape data fra nettet selv.

De kan da bruke disse datasettene alene eller blande dem med noen andre kjøpte/kasserte data for å lage en syntetisk indeks.

Eksempel På En Syntetisk indeks: Mongodbs popularitet-Historisk Trend

Obskure Og Små Markeder

Obskure markeder refererer til markeder som er mindre populære og regulerte. Små markeder refererer til markeder som bare kan absorbere en liten mengde handelsvolum uten en stor prisbevegelse.Store midler kan bare sette sin kapital i visse regulerte og store markeder.

Vi kan handle noen produkter:

• Cryptocurrencies? Gå for det.
• Aksjemarkedet i utviklingsland? Gå for det.
• Uregulerte derivater? Gå for det.Prisavvik på grunn av geopolitiske årsaker, men du kan handle dem fordi du kjenner en pålitelig lokal fyr? Gå for det.Penny lager som bare kan absorbere $50K en dag uten sin pris spiking? Gå for det.
• Rare råvaremarkeder I Asia? Yup … gå for det!
• Hesteveddeløp quant trading? Noen tjente en milliard dollar på det! Årsaken til å handle mindre regulerte og små markeder er at disse markedene er mindre effektive. Det er flere muligheter til å bli gjort.

  jeg har personlig sett åpenbare muligheter på mindre populære markeder. Disse mulighetene gir jevn fortjeneste (nesten hver måned var lønnsom) i årevis. Men når disse markedene blir mer populære og andre store aktører kommer inn, endres markedsadferd og muligheter blir uthulet betydelig.

  » Kalender spredning er et eksempel på en semi-obskur strategi. Lær hvordan du utfører det fra Vår «5 Futures Trading Strategies Guide».

  Høyfrekvent Handel (HFT)

  Høyfrekvent handel beskriver handel som krever høy databehandling og kommunikasjonshastighet.

  HFT er preget av høy kommunikasjons-og databehandlingshastighet, stort antall handler, lav fortjeneste per handel og dyr programvareinfrastruktur.Høyfrekvente handelsmenn bruker kommunikasjonshastighet til å tjene og overvinne andre handelsmenn.

  Høyfrekvente Strategityper

  Arbitrasje

  Hovedartikkel: Arbitrage

  Arbitrage handler skje når en eiendel er priset annerledes på 2 børser og en næringsdrivende kjøper den billigere mens den kortslutter den pricier.

  Reaksjon på nyheter

  når en stor nyhet slippes, vinner den næringsdrivende som reagerer raskest. I dette tilfellet må høyfrekvente næringsdrivende analysere nyhetene og brenne handelen før alle andre Når et tradisjonelt (langsommere) hedgefond kjøper en stor Mengde Aksje A, vil ET hft-hedgefond oppdage det.hft-hedgefondet vil da kjøpe Alle Aksjene A på de andre børsene og selge det tilbake til det langsommere hedgefondet for et lite overskudd.

  hft hedgefond kan gjøre dette millioner av ganger over en dag.

  Statistisk Arbitrage

  Et stort antall lignende aksjer kan bevege seg på en lignende måte. Når noen av aksjene divergerer, vil høyfrekvente næringsdrivende kjøpe den billigere og / eller korte den pricier.

  Index Arbitrage

  en indeks eller børshandlede fond er utformet for å spore avkastningen av en indeks som S & P500.

  Andre strategier

  HFT er et hemmelig felt. Når en strategi er avslørt og de andre fondene blir med, forsvinner fortjenestemuligheten raskt.

  dermed opprettes mange nye innovative strategier hver dag og er ikke kjent for allmennheten.

  Investering i infrastruktur

  HFT er vanligvis en vinner-ta-alle industri. Hvis du er raskere enn konkurrentene dine (selv med en liten mengde), får du all fortjeneste.siden relativ hastighet er viktigere enn absolutt hastighet, PRØVER HFT-midler hele tiden å være raskere enn sine rivaler.HFT-midler bruker hundrevis av millioner på maskinvare – og programvareinfrastruktur for å redusere databehandlings-og kommunikasjonshastigheten med millisekunder.Investeringer i infrastruktur inkluderer å bygge en rett tunnel for å legge kommunikasjonslinjer og sette sine servere rett ved siden av finansbørsens servere.

  Maskinlæring

  Maskinlæringsteknikker gjør det mulig for datamaskiner å gjøre ting uten å bli fortalt eksplisitt hvordan de skal gjøres. essensen av maskinlæring er evnen til datamaskiner til å lære ved å analysere data eller gjennom egen erfaring.

  Tradisjonelle Databehandlingsregler

  hvis et bilde har 4 ben, pels, spisse ører og værhår, merk det som en katt.

  Maskinlæringsregler

  vi gir datamaskinen 1000 kattbilder og 1000 bilder som ikke er katter. Etter å ha analysert disse 2000 bildene, vil datamaskinen kunne fortelle om et bilde inneholder en katt.

  Fordeler Med Maskinlæring

  • å kunne analysere store mengder data uten å bli eksplisitt fortalt hva man skal se etter
  • å kunne forstå tekster (i store mengder og forskjellige språk)
  • å kunne tolke bilder
  • å kunne komme opp med kreative løsninger
  • å kunne analysere og utføre en prediksjon raskt

  Eksempler På Handelsstrategier For Maskinlæring

  • lese tekster raskt. Slik at vi raskt kan vite hvordan en nylig publisert nyhetsartikkel påvirker markedet.
  • Leser store biter av tekster. Slik at vi kan få sammendrag effektivt.
  • Ser på mange drone-og satellittbilder. Slik at vi kan vite hva bildene forteller oss. Er soyabønnene døende eller blomstrende? Så kjøper vi eller korte soyabønner!
  • Skanner de mange ordrene som kommer inn i markedet. Vi leter etter mønstre for å se om noen prøver å kjøpe Eller selge En stor mengde Apple-aksjer.

  Mer om maskinlæring Her: Maskinlæring Forenklet

  betyr det at vi vil være lønnsomme å kjøre disse strategiene?

  Dessverre, sannsynligvis ikke. Disse strategiene fungerer, men å utføre dem er ikke rett frem.Bare Fordi mange burger restauranter er vellykket, betyr ikke at du vil kunne kjøre en vellykket burger joint med letthet.På Samme måte, bare fordi det er topphandlere og midler som kjører de ovennevnte handelsstrategiene, betyr det ikke at vi enkelt kan kjøre disse strategiene.

  å kjøre disse strategiene godt, må du sette i hardt arbeid.

  Prøv, feil, forbedre, feil igjen, forbedre, gjenta til vellykket.

  Hvilke handelsstrategier passer for nybegynnere

  Start med handelsstrategier som involverer 1) alternative data som kan oppnås via nettskraping eller billig fra leverandører og 2) obskure og små markeder.Høyfrekvent handel innebærer millioner av dollar av infrastruktur og Et team Av Doktorgrader, så det er ute av spørsmålet.

  Maskinlæring er et verktøy for å analysere informasjon, det er ikke et utgangspunkt.

  Relaterte Spørsmål

  fungerer prishandling? Hvis du bare analyserer prisen på en eiendel uten informasjon fra andre eiendeler eller eksterne variabler, er det vanskelig å være lønnsom i det lange løp. Det er verre hvis du handler et effektivt marked som Forex. Enhver positiv avkastning pa kort sikt er sannsynligvis flaks. Tegning 20 trendlinjer og overliggende 10 indikatorer vil ikke spare deg.

  fungerer trenden etter arbeid? Mulighetene i trend følgende har sterkt redusert siden Dagene Av Turtle Tradere i 1980. Imidlertid kan trendfølging fortsatt fungere hvis den i tillegg til bare å være en prisbrytestrategi, suppleres med god pengestyring, risikoreduksjon (ved å ha motstridende handler sikre hverandre) og kvalitetsinformasjonskilder (kvantitativ og kvalitativ forskning).