hovedformålet med trendhandleren er å kjøpe eller selge en eiendel i retning av trenden. Lesing av retningssignaler fra eiendelens pris alene kan være vanskelig og er ofte misvisende fordi prisen normalt svinger i begge retninger og endrer karakter mellom perioder med lav versus høy volatilitet.retningsbevegelsesindikatoren (også kjent som retningsbevegelsesindeksen eller DMI) er et verdifullt verktøy for å vurdere prisretning og styrke. Den ble opprettet I 1978 Av J. Welles Wilder, som også opprettet den populære relative strength index (RSI). DMI er spesielt nyttig for trendhandelsstrategier fordi den skiller mellom sterke og svake trender, slik at den næringsdrivende kun kan gå inn i de med ekte momentum. DMI fungerer på alle tidsrammer og kan brukes på alle underliggende kjøretøy (aksjer, fond, børshandlede fond, futures, råvarer og valutaer).mens beregningene er noe kompliserte, forteller DMI deg når du skal være lang eller kort. Her dekker vi hvordan du analyserer DMI-indikatoren i detalj og viser deg hvilken informasjon DEN kan avsløre for å hjelpe deg med å oppnå bedre fortjeneste.
Dmi Trendlinjer
DMI er et glidende gjennomsnitt av områdeutvidelse over en gitt periode (standard er 14 dager). Den positive directional movement indicator (+DMI) måler hvor sterkt prisen beveger seg oppover; den negative directional movement indicator (- DMI) måler hvor sterkt prisen beveger seg nedover. De to linjene gjenspeiler den respektive styrken til oksene mot bjørnene.
Hver DMI er representert av en egen linje (Se Figur 1). Først, se for å se hvilken AV DE to DMI-linjene som er på toppen. Noen kortsiktige handelsmenn refererer til dette som den dominerende DMI. Den dominerende DMI er sterkere og mer sannsynlig å forutsi prisretningen. For kjøpere og selgere å endre dominans, må linjene krysse over.
en crossover oppstår når DMI på bunnen krysser opp gjennom den dominerende DMI på toppen. Crossovers kan virke som et åpenbart signal om å gå lang / kort,men mange kortsiktige handelsmenn vil vente på andre indikatorer for å bekrefte inngangs-eller utgangssignalene for å øke sjansene for å gjøre en lønnsom handel. Crossovers AV DMI-linjene er ofte upålitelige fordi de ofte gir falske signaler når volatiliteten er lav og sent signaler når volatiliteten er høy. Tenk på crossovers som den første indikasjonen på en potensiell retningsendring.
Bilde av Sabrina Jiang © Investopedia 2020
i Figur 1 er +DMI Og-dmi vises som separate linjer. Det er flere falske crossovers (Punkt 1) og en crossover Ved Punkt 2 som fører til en uptrend med + dmi dominant. (Merk: DMI er normalt plottet i samme vindu MED adx-indikatoren, som ikke vises.)
Dmi Retningssignaler
DMI brukes til å bekrefte prishandling (Se Figur 2). +DMI beveger seg generelt synkronisert med pris, noe som betyr at + DMI stiger når prisen stiger, og den faller når prisen faller. Det er viktig å merke seg at-DMI oppfører seg på motsatt måte og beveger seg mot pris. DMI stiger når prisen faller, og det faller når prisen stiger. Dette tar litt tid å bli vant til. Bare husk at styrken til en prisflytting opp eller ned alltid registreres av en topp i den respektive DMI-linjen.
Lesing av retningssignaler er enkelt. Når +DMI er dominerende og stiger, er prisretningen oppe. Når-DMI er dominerende og stiger, er prisretningen nede. Men styrken av prisen må også vurderes. DMI styrke varierer fra en lav av 0 til en høy av 100. Jo høyere DMI-verdien, desto sterkere svinger prisene. DMI-verdier over 25 gjennomsnittlig pris er retningsbestemt sterk. DMI-verdier under 25 gjennomsnittlig pris er retningsmessig svak.
Bilde av Sabrina Jiang © Investopedia 2020
I Figur 2 er DMI svakt Ved Punkt 1 og prisen er hakkete. +DMI stiger sterkt over 25 Ved Punkt 2 og opptrenden følger. Merk hvordan +DMI beveger seg med pris ved punkt 3 og-DMI beveger seg mot retningsbestemt til pris ved Punkt 4.
DMI Momentum
den store egenskapen TIL DMI er evnen til å se kjøp og salgstrykk samtidig, slik at den dominerende kraften kan bestemmes før du går inn i en handel. Styrken til a svinge hoyt (okser) reflekteres i + DMI-toppen, og styrken til a svinge lavt (bears) er sett i-DMI-toppen. Den relative styrken TIL DMI-toppene forteller prismomentet og gir rettidige signaler for handelsbeslutninger. Når kjøperne er sterkere enn selgerne, vil + DMI-toppene være over 25 og-DMI-toppene vil være under 25. Dette er sett i en sterk uptrend. Men når selgerne er sterkere enn kjøperne, vil-DMI-toppene være over 25 og + DMI-toppene vil være under 25. I dette tilfellet vil trenden være nede.
prisens evne til trend avhenger av fortsatt styrke i den dominerende DMI. En sterk opptrend vil vise en rekke stigende + DMI topper som forblir over-DMI i lengre perioder (Figur 3). Det motsatte gjelder for sterke downtrends. Når BEGGE DMI-linjene er under 25 og beveger seg sidelengs, er det ingen dominerende kraft, og trendhandler er ikke hensiktsmessige. De beste trendene begynner imidlertid etter lange perioder hvor DMI-linjene krysser frem og tilbake under 25-nivået. Et lavrisikohandelsoppsett vil oppstå etter AT DMI utvides over 25-nivået og prisen trenger støtte / motstand.
Bilde av Sabrina Jiang © Investopedia 2020
i Figur 3 krysser +DMI over 25 på punkt 1 og forblir over-dmi som opptrenden utvikler seg. Legg merke til fraværet av crossover by-DMI under opptrenden. Her er kjøperne sterke (+dmi >25) og selgerne er svake (- DMI < 25).
DMI Pivots
DMI linjer pivot, eller endre retning, når prisen endrer retning. Et viktig konsept AV DMI pivots er at de ma korrelere med strukturelle pivots i pris. Når prisen gjør en pivot høy, vil + DMI gjøre en pivot høy. Når prisen gjør en sving lav, vil-DMI gjøre en sving høy (husk, – DMI beveger seg mot retningsbestemt til pris).
korrelasjonen MELLOM DMI pivots og pris pivots er viktig for å lese pris momentum. Mange kortsiktige handelsmenn ser etter prisen og indikatoren for å bevege seg sammen i samme retning eller for tider de divergerer. En metode for å bekrefte en eiendels uptrend er å finne scenarier når prisen gjør en ny pivot høy og + DMI gjør en ny høy. Omvendt brukes en ny pivot lav kombinert med en ny høy på-DMI til å bekrefte en downtrend. Dette er vanligvis et signal om å handle i retning av trenden eller en trendbrudd.Divergens, Derimot, er Når DMI og pris er uenige, eller ikke bekrefter hverandre. Et eksempel er når prisen gjør en ny høy, men +DMI gjør det ikke. Divergens er vanligvis en advarsel for å håndtere risiko fordi den signaliserer en endring av svingstyrke og vanligvis går foran en retracement eller reversering.
Bilde av Sabrina Jiang © Investopedia 2020
Figur 4 viser et eksempel på når pris og indikator er enige (punkt 1), hvor prisen gjør en ny høy og +dmi gjør en ny høy, signaliserer en lang oppføring. Det er også et eksempel på divergens (Punkt 2), hvor prisen gjør en ny høy og + DMI, selv om den stiger, gjør det ikke; resultatet er en trend retracement På Punkt 3.
DMI og Prisvolatilitet
dmi-linjene er en god referanse for prisvolatilitet. Prisen går gjennom gjentatte sykluser av volatilitet der en trend går inn i en konsolideringsperiode og deretter konsolidering går inn i en trendperiode. Når prisen går inn i konsolidering, reduseres volatiliteten. Kjøpstrykk (etterspørsel) og salgstrykk (forsyning) er relativt like, så kjøpere og selgere er generelt enige om verdien av eiendelen. Når prisen har inngått i et smalt område, vil det utvide som kjøpere og selgere ikke lenger enige om pris. Tilbud og etterspørsel er ikke lenger i balanse, og konsolidering endres til trend når prisen bryter under støtte til en nedtrend eller over motstand til en opptrend. Volatiliteten øker etter hvert som prisen søker etter et nytt avtalt verdinivå.Volatilitetssykluser kan identifiseres ved å sammenligne bakkene TIL DMI-linjene som beveger seg i motsatt retning når områdeutvidelse eller sammentrekning oppstår (Figur 4). Mange kortsiktige handelsmenn vil se etter perioder når DMI-linjene beveger seg bort fra hverandre og volatiliteten øker. Jo lenger linjene skiller seg, desto sterkere er volatiliteten. Sammentrekninger oppstår når linjene beveger seg mot hverandre og volatiliteten minker. Sammentrekninger går foran retracements, konsolideringer eller reverseringer.
Bilde av Sabrina Jiang © Investopedia 2020
I Figur 5 er den første utvidelsen Ved Punkt 1 en del av downtrend. Den etterfølgende sammentrekningen Ved punkt 2 fører til en reversering som begynner med en annen ekspansjon ved Punkt 3. Den neste sammentrekningen ved punkt 4 fører til en konsolidering i pris.
Bunnlinjen
DMI peak analyse passer godt med trendprinsipper. En eiendels pris er trending opp når det er høyere pivot høyder og høyere pivot nedturer. Når høyere høyder i pris ledsages av høyere høyder i + DMI, er trenden intakt og oksene blir sterkere. Lavere pivot høyder og lavere pivot nedturer bety en nedtrend. Når-DMI-toppene gjør høyere høyder, har bjørnene kontroll og salgstrykket blir sterkere. Å se PÅ DMI for momentum konvergens/divergens gir deg tilliten til å holde seg til trenden når pris og DMI er enige og styrer risiko når de er uenige.De beste handelsbeslutningene er gjort på objektive signaler og ikke følelser. La price og DMI fortelle deg om du skal gå lenge, gå kort, eller bare stå til side. DU kan bruke DMI til å måle styrken på prisbevegelsen og se perioder med høy og lav volatilitet. DMI inneholder et vell av informasjon som kan identifisere riktig strategi for profitt, enten du er en okse eller bjørn.