päivitetty viimeksi tammikuussa 25, 2021

markkinat ovat kehittymässä ja tehostumassa. On lähes mahdotonta olla kannattava pitkällä aikavälillä käynnissä strategioita, jotka toimivat 10 vuotta sitten.

mitkä kaupankäyntistrategiat siis toimivat nykyään? Tässä on 4 strategialuokkaa, jotka toimivat (jossain määrin):

1. Vaihtoehtoiset tiedot
2. hämärät ja pienet markkinat
3. Koneoppiminen

Vaihtoehtoiset Datakauppastrategiat

Vaihtoehtoiset tiedot ovat ei-perinteisiä (Ei hinta-tai volyymitietoja) tietoja, joilla on ennakoivaa arvoa rahoitusmarkkinoilla.

esimerkkejä vaihtoehtoisista Datastrategioista

• satelliittikuvien avulla hedgerahasto voi analysoida Walmartiin menevien määrän muutosta. Näin he pystyvät ennustamaan Walmartin myyntilukuja.
• katsastajat kirjaavat ylös yhtiön a tehtailta lähtevien kuorma-autojen määrän. Näiden tietojen avulla kauppiaat voivat ennustaa yrityksen A: n tuloja.
• sosiaalisen median jalkaliikennetietojen (kuten Foursquaren lähtöselvitystietojen) käyttäminen ravintola X: n myyntipisteiden ympärillä antaa kauppiaille mahdollisuuden ennustaa ravintola X: n myyntilukuja.

vaihtoehtoisten tietojen 5 suosittua tyyppiä ovat:

• sijaintitiedot
• Kulutusmenotiedot
• Satelliitti-/Lennokkikuvat
• säätiedot
• verkosta romutetut tiedot

perinteisten kauppamahdollisuuksien vähentyessä kauppiaat tarvitsevat tietoa, joka voi asettaa heidät askeleen kilpailun edelle.

heidän on oltava luovia tietolähteidensä kanssa. Ei vain he tarvitsevat laadukkaita vaihtoehtoisia tietoja, he tarvitsevat laadukkaita vaihtoehtoisia tietoja ne muut kauppiaat eivät ole pääsyä.

kauppiaat ja hedge-rahastot joko ostavat näitä tietoja tiedon tarjoajilta tai keräävät ne itse.

tässä on luettelo vaihtoehtoisista tiedonvälittäjistä.

tietojen Hinta + Kiertotiedot vähittäiskauppiaille

huomaa, että nämä tiedot voivat olla kalliita. Tuoreet ja eksklusiiviset tiedot, joilla on hyvä ennakoiva arvo, ovat vielä kalliimpia.

vähittäiskauppiaiden on helpompi kerätä tai raaputtaa tietoja verkosta itse.

he voivat sitten käyttää näitä tietokokonaisuuksia yksinään tai sekoittaa ne johonkin muuhun ostettuun / romutettuun tietoon luodakseen synteettisen indeksin.

esimerkki synteettisestä indeksistä: MongoDB: n suosio – Historiallinen trendi

hämärät ja pienet markkinat

hämärät markkinat viittaavat markkinoihin, jotka ovat vähemmän suosittuja ja säänneltyjä.

pienillä markkinoilla tarkoitetaan markkinoita, jotka pystyvät ottamaan vastaan vain pienen määrän kaupankäyntivolyymia ilman suurta hintavaihtelua.

suuret rahastot voivat sijoittaa pääomansa vain tietyille säännellyille ja suurille markkinoille.

We can trade any products:

• Cryptocurrencies? Anna mennä.
• osakemarkkinat kehitysmaissa? Anna mennä.
• sääntelemättömät johdannaiset? Anna mennä.
• hintaero johtuu geopoliittisista syistä, mutta niitä voi vaihtaa, koska tuntee luotettavan paikallisen kaverin? Anna mennä.
• Penny stock that can only absorbate $50k per päivä without its price spiking? Anna mennä.
• Oudot hyödykemarkkinat Aasiassa? Anna mennä!
• hevosurheilu quant trading? Joku tienasi sillä miljardi dollaria! (Bloombergin artikkeli)

syy käydä kauppaa vähemmän säännellyillä ja pienillä markkinoilla on näiden markkinoiden tehottomuus. Mahdollisuuksia on enemmän.

olen itse nähnyt ilmeisiä mahdollisuuksia vähemmän suosituilla markkinoilla. Nämä mahdollisuudet tarjoavat johdonmukaisia voittoja (lähes joka kuukausi oli kannattavaa) vuosia.

mutta kun nämä markkinat saavat enemmän suosiota ja muut isot toimijat tulevat mukaan, markkinakäyttäytyminen muuttuu ja mahdollisuudet heikkenevät merkittävästi.

” kalenterin levittäminen on esimerkki osittain hämärästä strategiasta. Opi suorittamaan se meidän ”5 Futures Trading Strategies Guide”.

High Frequency Trading (HFT)

High frequency trading kuvaa kaupankäyntiä, joka vaatii suuria laskenta-ja tiedonsiirtonopeuksia.

HFT: lle on ominaista suuri viestintä-ja laskentanopeus, suuri määrä kauppoja, alhainen voitto kauppaa kohti ja kallis ohjelmistoinfrastruktuuri.

Suurtaajuuskauppiaat käyttävät tiedonsiirtonopeutta hyödykseen ja päihittävät muut kauppiaat.

korkean taajuuden Strategiatyypit

arbitraasi

pääartikkeli: Arbitraasi

arbitraasi kaupat tapahtuu, kun omaisuuserä on hinnoiteltu eri tavalla 2 pörssissä ja elinkeinonharjoittaja ostaa halvemman ja oikosulun pricier yksi.

reaktio uutiseen

kun suuri uutinen julkaistaan, nopeimmin reagoiva kauppias voittaa. Tällöin suurtaajuuskauppiaan on analysoitava uutinen ja irtisanottava kauppa ennen kaikkia muita

latenssi arbitraasi

kun perinteinen (hitaampi) hedge-rahasto ostaa suuren määrän osakkeita A, HFT-hedge-rahasto havaitsee sen.

HFT-hedgerahasto ostaa sitten kaikki A-osakkeet muista pörsseistä ja myy ne takaisin hitaammalle hedgerahastolle pienellä voitolla.

HFT-hedgerahasto saattaa tehdä tämän miljoonia kertoja päivässä.

tilastollinen arbitraasi

suuri määrä samanlaisia kantoja saattaa liikkua samalla tavalla. Kun jokin varastot eroavat toisistaan, korkean taajuuden kauppias ostaa halvempaa ja / tai lyhyt pricier yksi.

Indeksiarbitraasi

indeksin tai pörssilistatun rahaston tarkoituksena on seurata indeksin, kuten S&P500, tuottoja.

muut strategiat

HFT on salamyhkäinen kenttä. Kun strategia paljastuu ja muut rahastot liittyvät mukaan, voittomahdollisuus katoaa nopeasti.

niinpä monia uusia innovatiivisia strategioita syntyy päivittäin, eivätkä ne ole suuren yleisön tiedossa.

investoinnit infrastruktuuriin

HFT on yleensä voittajateollisuutta. Jos olet kilpailijoitasi nopeampi (vähänkin), saat kaikki voitot.

koska suhteellinen nopeus on tärkeämpää kuin absoluuttinen nopeus, HFT-rahastot pyrkivät jatkuvasti olemaan kilpailijoitaan nopeampia.

HFT-rahastot käyttävät satoja miljoonia laitteisto-ja ohjelmistoinfrastruktuuriin vähentääkseen laskennan ja viestinnän nopeuttaan millisekunneilla.

investoinnit infrastruktuuriin sisältävät suoran tunnelin rakentamisen tietoliikennelinjoja varten ja niiden palvelimien sijoittamisen aivan finanssipörssin palvelimien viereen.

Koneoppiminen

Koneoppimistekniikat mahdollistavat sen, että tietokoneet voivat tehdä asioita ilman, että heille kerrotaan yksiselitteisesti, miten ne tehdään.

koneoppimisen ydin on tietokoneiden kyky oppia dataa analysoimalla tai oman kokemuksen kautta.

perinteiset laskentasäännöt

Jos kuvassa on 4 jalkaa, Turkki, suipot korvat ja viikset, Merkitkää se Kissaksi.

koneoppimisen säännöt

annamme tietokoneelle 1000 kissakuvaa ja 1000 kuvaa, jotka eivät ole kissoja. Kun nämä 2000 kuvaa on analysoitu, tietokone pystyy sanomaan, onko kuvassa kissa.

koneoppimisen edut

• kyky analysoida suuria tietomääriä ilman, että hänelle nimenomaisesti kerrotaan, mitä etsiä
• pystyy ymmärtämään tekstejä (suuria määriä ja eri kieliä)
• pystyy tulkitsemaan kuvia
• pystyy keksimään luovia ratkaisuja
• pystyy analysoimaan ja tulostamaan ennusteen nopeasti

esimerkkejä koneoppimisen kaupankäyntistrategioista

• luen tekstejä nopeasti. Jotta voimme nopeasti tietää, miten juuri julkaistu uutisartikkeli vaikuttaa markkinoihin.
• lukee valtavia tekstinpätkiä. Jotta saamme yhteenvedot tehokkaasti.
• katselee monia lennokki-ja satelliittikuvia. Jotta tiedämme, mitä kuvat kertovat. Kuoleeko vai kukoistaako soijasato? Sitten ostetaan tai ostetaan soijapapuja!
• läpivalaisee monet markkinoille tulevat tilaukset. Etsimme kuvioita, jos joku yrittää ostaa tai myydä suuren määrän Applen osakkeita.

Lisää koneoppimisesta täällä: Koneoppiminen yksinkertaistettu

tarkoittaako se, että meidän on kannattavaa ajaa noita strategioita?

valitettavasti, todennäköisesti ei. Nuo strategiat toimivat, mutta niiden toteuttaminen ei ole suoraviivaista.

vaikka monet hampurilaisravintolat menestyvät, ei se tarkoita, että onnistunutta hampurilaisravintolaa voisi pyörittää vaivattomasti.

vastaavasti, vain koska on olemassa alkuun kauppiaat ja rahastot käynnissä edellä kaupankäynnin strategioita onnistuneesti ei tarkoita, että voimme ajaa näitä strategioita helposti.

niiden strategioiden pyörittäminen hyvin vaatii kovaa työtä.

yritä, epäonnistu, paranna, epäonnistu uudelleen, paranna, toista kunnes onnistut.

mitkä kaupankäyntistrategiat sopivat aloittelijalle

Aloita kaupankäyntistrategioista, joissa 1) vaihtoehtoista dataa, jota voi saada web-kaavinnalla tai halvalla myyjiltä ja 2) hämärät ja pienet markkinat.

korkean taajuuden Kaupankäyntiin liittyy miljoonien dollarien infrastruktuuri ja Tohtoriryhmä, joten se ei tule kysymykseenkään.

koneoppiminen on työkalu tiedon analysointiin, se ei ole lähtökohta.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

toimiiko hintatoimi? Jos analysoit vain yhden hyödykkeen hintaa ilman tietoja muista varoista tai ulkoisista muuttujista, on pitkällä aikavälillä vaikea olla kannattava. Se on pahempaa, jos olet kaupankäynnin tehokas markkinoilla, kuten Forex. Mikä tahansa positiivinen tuotto lyhyellä aikavälillä on todennäköisesti onnea. Piirustus 20 trendiviivaa ja päällekkäin 10 indikaattorit ei pelasta sinua.

toimiiko trendin seuraaminen? Trendien seuraamisen mahdollisuudet ovat huomattavasti vähentyneet sitten Kilpikonnakauppiaiden päivien 1980-luvulla. Kuitenkin suuntaus seuraava voisi silti toimia, jos sen lisäksi, että vain hinta purkautuminen strategia, sitä täydennetään hyvä rahan hallinta, riskien vähentäminen (ottamalla vastakkaiset kaupat suojaavat toisiaan), ja laatu tietolähteitä (kvantitatiivinen ja laadullinen tutkimus).