25, 2021

a piacok egyre kifinomultabbak és hatékonyabbak. Hosszú távon szinte lehetetlen nyereséges lenni olyan stratégiák futtatásával, amelyek 10 évvel ezelőtt működtek.

szóval, milyen kereskedési stratégiák működnek ma? Itt van 4 kategória stratégiák, hogy a munka (bizonyos mértékig):

1. alternatív adatok
2. homályos és kis piacok
3. nagyfrekvenciás kereskedés
4. Gépi tanulás

alternatív adatok kereskedési stratégiák

alternatív adatok nem hagyományos (nem ár vagy mennyiség) adatok prediktív értéke a pénzügyi piacokon.

példák az alternatív Adatstratégiákra

• a Walmart parkolóinak műholdas képei lehetővé teszik a fedezeti alapok számára, hogy elemezzék a Walmartba látogatók számának változását. Ez lehetővé teszi számukra, hogy megjósolják a Walmart értékesítési adatait.
• a földmérők rögzítik az A vállalat gyárait elhagyó teherautók számát. Ezek az adatok lehetővé teszik a kereskedők számára, hogy megjósolják az a vállalat bevételeit.
• a közösségi média gyalogos forgalmi adatai (például a Foursquare bejelentkezési adatai) az X étterem üzletei körül lehetővé teszik a kereskedők számára, hogy megjósolják az X étterem értékesítési adatait.

az alternatív adatok 5 népszerű típusa:

• helyadatok
• fogyasztói kiadások adatai
• műholdas/Drone képek
• időjárási adatok
• Web-selejtezett adatok

mivel a tradíció kereskedési lehetőségei csökkennek, a kereskedőknek olyan információkra van szükségük, amelyek egy lépéssel a verseny előtt helyezhetik el őket.

kreatívnak kell lenniük az információforrásaikkal. Nem csak minőségi alternatív adatokra van szükségük, hanem olyan minőségi alternatív adatokra is, amelyekhez más kereskedők nem férnek hozzá.

a kereskedők és a fedezeti alapok vagy megvásárolják ezeket az adatokat az adatszolgáltatóktól, vagy maguk gyűjtik össze őket.

itt található az alternatív adatszolgáltatók listája.

Az adatok ára + megoldások kiskereskedők számára

vegye figyelembe, hogy ezek az adatok drágák lehetnek. A jó prediktív értékkel rendelkező friss és exkluzív adatok még drágábbak.

a kiskereskedők számára megvalósíthatóbb, ha maguk gyűjtik vagy kaparják le az adatokat az internetről.

ezután ezeket az adatkészleteket önmagukban használhatják, vagy összekeverhetik más vásárolt/selejtezett adatokkal egy szintetikus index létrehozásához.

példa egy szintetikus indexre: MongoDB népszerűsége-történelmi Trend

homályos és kis piacok

a homályos piacok kevésbé népszerű és szabályozott piacokra utalnak.

a kis piacok olyan piacokra utalnak, amelyek csak kis mennyiségű kereskedési mennyiséget tudnak felvenni nagy ármozgás nélkül.

a nagy alapok csak bizonyos szabályozott és nagy piacokon helyezhetik el tőkéjüket.

bármilyen termékkel kereskedhetünk:

• kriptovaluták? Hajrá.
• tőzsde a fejlődő országokban? Hajrá.
• szabályozatlan származékok? Hajrá.
• árkülönbség geopolitikai okok miatt, de kereskedhet velük, mert ismer egy megbízható helyi srácot? Hajrá.
• Penny készlet, amely csak napi 50 ezer dollárt képes felszívni anélkül, hogy az ára megugrana? Hajrá.
• furcsa árupiacok Ázsiában? Igen … hajrá!
• lóverseny quant kereskedés? Valaki egymilliárd dollárt keresett ezzel! (Bloomberg cikk)

a kevésbé szabályozott és kis piacok kereskedelmének oka az, hogy ezek a piacok kevésbé hatékonyak. Több lehetőség van.

személyesen láttam nyilvánvaló lehetőségeket a kevésbé népszerű piacokon. Ezek a lehetőségek évek óta következetes nyereséget biztosítanak (szinte minden hónap nyereséges volt).

de amint ezek a piacok egyre népszerűbbek és más nagy szereplők jönnek be, a piaci magatartás megváltozik és a lehetőségek jelentősen romlanak.

” A naptár terjesztése egy félig homályos stratégia példája. Ismerje meg, hogyan kell végrehajtani a mi “5 határidős kereskedési stratégiák útmutató”.

High-Frequency Trading (HFT)

a High-frequency trading olyan kereskedést ír le, amely nagy számítási és kommunikációs sebességet igényel.

a HFT-t a magas kommunikációs és számítási sebesség, a nagy számú kereskedelem, a kereskedelemenkénti alacsony nyereség és a drága szoftverinfrastruktúra jellemzi.

a nagyfrekvenciás kereskedők kommunikációs sebességet használnak, hogy profitáljanak és túljárjanak más kereskedők eszén.

nagyfrekvenciás stratégia típusok

arbitrázs

fő cikk: Arbitrázs

arbitrázs kereskedés történik, amikor egy eszköz ára eltérő 2 cserék és a kereskedő vásárol az olcsóbb, míg rövidre a drágább egy.

reakció a hírekre

amikor egy nagyobb hír megjelenik, az a kereskedő nyer, aki a leggyorsabban reagál. Ebben az esetben a nagyfrekvenciás kereskedőnek elemeznie kell a híreket és ki kell tűznie a kereskedelmet, mielőtt mindenki más

késleltetési arbitrázs

amikor egy hagyományos (lassabb) fedezeti alap nagy mennyiségű részvényt vásárol, a HFT fedezeti alap ezt észleli.

a HFT hedge fund ezután megvásárolja az összes részvényt a többi tőzsdén, és kis nyereségért visszaadja a lassabb hedge fund-nak.

a HFT fedezeti alap ezt több millió alkalommal teheti meg egy nap alatt.

statisztikai arbitrázs

nagyszámú hasonló állomány hasonló módon mozoghat. Ha bármelyik részvény eltér, a nagyfrekvenciás kereskedő megvásárolja az olcsóbbat és / vagy rövidíti a drágábbat.

Index arbitrázs

egy index vagy tőzsdén kereskedett alap célja, hogy nyomon kövesse az index visszatérését, például az S&P500.

egyéb stratégiák

a HFT titkos mező. Amint egy stratégia kiderül, és a többi alap csatlakozik, a profit lehetőség gyorsan eltűnik.

így sok új innovatív stratégia jön létre minden nap, és nem ismert a nagyközönség számára.

infrastrukturális beruházások

a HFT általában minden iparág nyertes. Ha gyorsabb, mint a verseny (még egy kis összeget), akkor kap az összes nyereséget.

mivel a relatív sebesség fontosabb, mint az abszolút sebesség, a HFT alapok folyamatosan megpróbálnak gyorsabbak lenni, mint riválisaik.

a HFT-alapok százmilliókat költenek hardver-és szoftverinfrastruktúrára, hogy ezredmásodpercekkel csökkentsék számítástechnikai és kommunikációs sebességüket.

az infrastrukturális beruházások magukban foglalják egy egyenes alagút építését a kommunikációs vonalak elhelyezésére és a szerverek elhelyezésére közvetlenül a pénzügyi tőzsde szerverei mellett.

Gépi tanulás

a gépi tanulási technikák lehetővé teszik a számítógépek számára a dolgok elvégzését anélkül, hogy kifejezetten megmondanák nekik, hogyan kell őket megtenni.

a gépi tanulás lényege, hogy a számítógépek képesek az adatok elemzésével vagy saját tapasztalataik révén tanulni.

hagyományos számítási szabályok

Ha egy képnek 4 lába, bundája, hegyes füle és bajusza van, címkézze macskának.

gépi tanulási szabályok

adunk a számítógép 1000 macska képek és 1000 képek, amelyek nem macskák. A 2000 kép elemzése után a számítógép képes lesz megmondani, hogy egy kép tartalmaz-e macskát.

a gépi tanulás előnyei

• képes nagy mennyiségű adat elemzésére anélkül, hogy kifejezetten megmondanák, mit kell keresni
• képes megérteni a szövegeket (nagy mennyiségben és különböző nyelveken)
• képes értelmezni a képeket
• képes kreatív megoldásokkal előállni
• képes gyorsan elemezni és kiadni egy előrejelzést

példák a gépi tanulási kereskedési stratégiákra

• szövegek gyors olvasása. Annak érdekében, hogy gyorsan megtudhassuk, hogy egy újonnan közzétett hírcikk hogyan befolyásolja a piacot.
• olvasás hatalmas darabokat szövegek. Így eredményesen tudunk összefoglalókat készíteni.
• sok drón és műholdas képet néz. Hogy tudjuk, mit mondanak nekünk a képek. Haldoklik vagy virágzik a szójabab? Akkor vásárolunk vagy rövid szójababot!
• a piacra érkező sok megrendelés beolvasása. Mintákat keresünk annak megállapítására, hogy valaki megpróbál-e nagy mennyiségű Apple részvényt vásárolni vagy eladni.

További információ a gépi tanulásról itt: Gépi tanulás egyszerűsített

ez azt jelenti, hogy nyereségesek leszünk e stratégiák futtatásával?

sajnos valószínűleg nem. Ezek a stratégiák működnek,de végrehajtásuk nem egyértelmű.

csak azért, mert sok burger éttermek sikeresek, nem jelenti azt, hogy képes lesz futtatni egy sikeres burger közös könnyedén.

hasonlóképpen, csak azért, mert vannak olyan top kereskedők és alapok, amelyek sikeresen futtatják a fenti kereskedési stratégiákat, nem jelenti azt, hogy könnyedén futtathatjuk ezeket a stratégiákat.

ahhoz, hogy ezeket a stratégiákat jól futtassa, kemény munkát kell végeznie.

próbálja meg, sikertelen, javítsa, ismét sikertelen, javítsa, ismételje meg, amíg sikeres.

milyen kereskedési stratégiák alkalmasak kezdőknek

Kezdje a kereskedési stratégiákkal, amelyek magukban foglalják az 1) alternatív adatokat, amelyek webkaparással vagy olcsón szerezhetők be a gyártóktól és 2) homályos és kis piacok.

a nagyfrekvenciás kereskedelem több millió dolláros infrastruktúrát és egy PhD-csapatot foglal magában, így ez nem kérdéses.

a gépi tanulás az információ elemzésének eszköze, nem kiindulópont.

kapcsolódó kérdések

működik az ár akció? Ha csak egy eszköz árát elemzi más eszközöktől vagy külső változóktól származó információk nélkül, hosszú távon nehéz nyereségesnek lenni. Rosszabb, ha olyan hatékony piacon kereskedik, mint a Forex. Rövid távon bármilyen pozitív hozam valószínűleg szerencse. 20 trendvonal rajzolása és 10 mutató átfedése nem fog megmenteni.

működik a trendkövetés? A trendkövetés lehetőségei jelentősen csökkentek a Teknőskereskedők napja óta az 1980-as években. A trendkövetés azonban akkor is működhet, ha amellett, hogy csak ár-kitörési stratégia, kiegészíti a jó pénzgazdálkodás, a kockázatcsökkentés (azáltal, hogy az ellentétes ügyletek fedezik egymást) és a minőségi információforrások (kvantitatív és kvalitatív kutatás).