Atualizada por Último sobre 25 de janeiro, 2021

Os mercados estão ficando mais sofisticados e eficientes. É quase impossível ser rentável a longo prazo através da execução de estratégias que funcionavam há 10 anos.então, que estratégias de negociação funcionam hoje? Aqui são 4 categorias de estratégias que funcionam (até certo ponto):

1. Alternativa de Dados
2. Obscuros e de Pequenos Mercados
3. Alta Frequência de Negociação
4. Máquina de Aprendizagem

Dados Alternativas, Estratégias de Negociação

Alternativa de dados é não-tradicionais (não de preço ou volume) dados que tem valor preditivo nos mercados financeiros. exemplos de estratégias alternativas de dados imagens de satélite de parques de estacionamento Walmart permitem ao hedge fund analisar a mudança no número de pessoas que vão para Walmart. Isto permite-lhes prever os números de vendas do Walmart.os inspectores registam o número de camiões que deixam as fábricas da empresa A. Estes dados permitem aos comerciantes prever as receitas da empresa A.ter dados de tráfego de pessoas nas redes sociais (como os dados de check-in do Foursquare) em torno dos pontos de venda do Restaurante X permite aos comerciantes prever os números de vendas do restaurante X.

os 5 tipos populares de dados alternativos são:dados de localização Dados de despesas de consumo dados de satélite / imagens de drones dados meteorológicos dados de abate de páginas web Dados de tradição oportunidades de negociação diminuem, os comerciantes precisam de informação que os possa pôr um passo à frente da concorrência.têm de ser criativos com as suas fontes de informação. Não só precisam de dados alternativos de qualidade, como também de dados alternativos de qualidade aos quais os outros comerciantes não têm acesso.os comerciantes e os fundos de cobertura compram estes dados aos fornecedores de dados ou recolhem-nos eles próprios.

Aqui está uma lista de fornecedores de dados alternativos.

preço dos dados + fundamentos para os comerciantes a retalho

Note que estes dados podem ser caros. Dados frescos e exclusivos com bom valor preditivo são ainda mais pricier.é mais viável para os comerciantes a retalho recolher ou raspar os dados da própria web.

eles podem então usar esses conjuntos de dados por conta própria ou misturá-los com alguns outros dados comprados/descartados para criar um índice sintético.exemplo de um índice Sintético: A popularidade de MongoDB-tendência histórica

mercados obscuros e pequenos

mercados obscuros referem-se a mercados menos populares e regulamentados. os pequenos mercados referem-se a mercados que só podem absorver uma pequena quantidade de volume de negociação sem uma grande evolução dos preços.os grandes fundos só podem colocar o seu capital em determinados mercados regulamentados e grandes. Podemos trocar quaisquer produtos: Criptocurências? Força.mercado de ações nos países em desenvolvimento? Força.derivados não regulamentados? Força.discrepância de preço devido a razões geopolíticas, mas pode trocá-las porque conhece um tipo local de confiança? Força.acções Penny que só podem absorver 50 mil dólares por dia sem aumentar o preço? Força.mercados de commodities estranhos na Ásia? Sim … força!Horse racing quant trading? Alguém fez um bilião de dólares a fazer isso! (Artigo Bloomberg)

a razão para negociar mercados menos regulamentados e pequenos é que esses mercados são menos eficientes. Há mais oportunidades a serem criadas.pessoalmente, vi oportunidades óbvias em mercados menos populares. Essas oportunidades proporcionam lucros consistentes (quase todos os meses eram rentáveis) durante anos. mas uma vez que esses mercados se tornam mais populares e outros grandes intervenientes entram, o comportamento do mercado muda e as oportunidades sofrem uma erosão significativa.

” Calendar spreading is an example of a semi-obscure strategy. Aprenda como executá-lo a partir do nosso “guia de estratégias de negociação de futuros 5”.negociação de alta frequência (High-Frequency Trading-HFT)

negociação de alta frequência descreve negociação que requer altas velocidades de computação e comunicação.

HFT é caracterizado por alta velocidade de comunicação e computação, grande número de transações, baixo lucro por comércio e infra-estrutura de software caro.os operadores de alta frequência utilizam a velocidade de comunicação para obter lucros e ultrapassar outros operadores.tipos de estratégia de alta frequência: Arbitrage

Arbitrage transações acontecem quando um ativo é avaliado de forma diferente em duas bolsas e um comerciante compra o mais barato, enquanto shorting o mais caro.quando uma notícia importante é divulgada, o comerciante que reage mais depressa ganha. Neste caso, o comerciante de alta frequência precisa de analisar as notícias e despedir o comércio antes que todos os outros

Arbitragem de latência

Quando um fundo de hedge tradicional (mais lento) compra uma grande quantidade de acções a, um fundo de hedge HFT irá detectar isso.

O Fundo de hedge HFT irá então comprar todas as acções A nas outras bolsas e vendê-las de volta para o fundo de hedge mais lento para um pequeno lucro.

O Fundo de hedge HFT pode fazer isso milhões de vezes ao longo do dia.

arbitragem estatística

um grande número de stocks semelhantes pode mover-se de uma forma semelhante. Quando uma das existências divergir, o operador de alta frequência comprará a mais barata e/ou a mais barata.

Index Arbitrage

um fundo transaccionado em bolsa foi concebido para acompanhar os resultados de um índice como o S&P500.

outras estratégias

HFT é um campo secreto. Uma vez que uma estratégia é revelada e os outros fundos participar, a oportunidade de lucro desaparece rapidamente.assim, muitas novas estratégias inovadoras são criadas todos os dias e não são conhecidas do público em geral.

investimento em infra-estruturas

HFT é geralmente uma indústria que ganha tudo. Se você é mais rápido do que a sua concorrência (mesmo por um pequeno montante), você recebe todos os lucros.uma vez que a velocidade relativa é mais importante do que a velocidade absoluta, os fundos HFT constantemente tentam ser mais rápidos do que seus rivais.

os fundos de HFT gastam centenas de milhões em infraestrutura De hardware e software para reduzir sua velocidade de computação e comunicação pelos milissegundos.os investimentos em infra-estruturas incluem a construção de um túnel recto para estabelecer linhas de comunicação e colocar os seus servidores ao lado dos servidores da Bolsa Financeira.

a aprendizagem de máquinas

as técnicas de aprendizagem de máquinas permitem que os computadores façam as coisas sem que lhes seja dito explicitamente como fazê-las. a essência da aprendizagem por máquina é a capacidade de os computadores aprenderem através da análise de dados ou através da sua própria experiência.

regras de computação tradicionais

Se uma imagem tem 4 pernas, pelo, orelhas pontiagudas e bigodes, rotulá-la como um gato.damos ao computador 1000 imagens de gatos e 1000 imagens que não são gatos. Depois de analisar estas 2000 imagens, o computador será capaz de dizer se uma imagem contém um gato.

Vantagens da Máquina de Aprendizagem

• Ser capaz de analisar grandes quantidades de dados sem ser explicitamente disse que procure por
• Ser capaz de compreender textos (em grandes quantidades e por diferentes línguas)
• Ser capaz de interpretar imagens
• Ser capaz de encontrar soluções criativas
• Ser capaz de analisar e de saída de uma previsão rápido

Exemplos de Aprendizado de Máquina Estratégias de Negociação

• textos de Leitura rápida. Para que possamos saber rapidamente como um artigo de notícias recentemente publicado afeta o mercado.
• lendo enormes pedaços de textos. Para que possamos obter resumos de forma eficaz.olhando para muitos drones e imagens de satélite. Para que possamos saber o que as imagens nos estão a dizer. As culturas de soja estão a morrer ou a crescer? Então compraremos ou compraremos soja curta!Scanning the many orders coming into the market. Estamos à procura de padrões para ver se alguém está tentando comprar ou vender uma grande quantidade de ações da Apple.mais sobre a aprendizagem de máquinas aqui: aprendizagem de máquinas simplificada

  infelizmente, muito provavelmente não. Essas estratégias funcionam, mas executá-las não é seguir em frente.

  só porque muitos restaurantes de hambúrgueres são bem sucedidos, não significa que você será capaz de executar um burger joint bem sucedido com facilidade.da mesma forma, só porque existem grandes comerciantes e fundos executando com sucesso as estratégias de negociação acima não significa que possamos executar essas estratégias com facilidade.

  para executar essas estratégias bem, você precisa colocar no trabalho duro.

  tente, falhe, melhore, falhe novamente, melhore, repita até ter sucesso.

  que estratégias de negociação são adequadas para iniciantes

  comece com estratégias de negociação envolvendo 1) dados alternativos que podem ser obtidos através de raspagem de web ou barato de fornecedores e 2) mercados obscuros e pequenos.a negociação de alta frequência envolve milhões de dólares de infra-estrutura e uma equipa de Doutoramentos, o que está fora de questão.

  A aprendizagem por máquina é uma ferramenta para analisar a informação, não é um ponto de partida.questões relacionadas Se você está apenas analisando o preço de um ativo sem qualquer informação de outros ativos ou variáveis externas, é difícil ser rentável a longo prazo. É pior se você está negociando um mercado eficiente como Forex. Qualquer retorno positivo a curto prazo é provavelmente sorte. Desenhar 20 linhas de tendência e sobrepor 10 indicadores não o salvará.a tendência após o trabalho? As oportunidades que se seguiram diminuíram muito desde os dias dos comerciantes de tartarugas na década de 1980. No entanto, o acompanhamento das tendências poderá ainda funcionar se, para além de ser apenas uma estratégia de quebra de Preços, for complementado por uma boa gestão monetária, redução do risco (por haver transacções opostas entre si) e fontes de informação de qualidade (investigação quantitativa e qualitativa).