Dernière mise à jour le janvier 25, 2021

Les marchés deviennent plus sophistiqués et plus efficaces. Il est presque impossible d’être rentable à long terme en exécutant des stratégies qui fonctionnaient il y a 10 ans.

Alors, quelles stratégies de trading fonctionnent aujourd’hui? Voici 4 catégories de stratégies qui fonctionnent (dans une certaine mesure):

1. Données alternatives
2. Marchés Obscurs et petits
3. Trading à haute fréquence
4. Apprentissage automatique

Stratégies de trading de données alternatives

Les données alternatives sont des données non traditionnelles (pas de prix ou de volume) qui ont une valeur prédictive sur les marchés financiers.

Exemples de Stratégies de données alternatives

• Les images satellites des parkings Walmart permettent aux fonds spéculatifs d’analyser l’évolution du nombre de personnes qui se rendent chez Walmart. Cela leur permet de prédire les chiffres de vente de Walmart.
• Les géomètres enregistrent le nombre de camions quittant les usines de la Société A. Ces données permettent aux traders de prédire les revenus de la société A.
• Avoir des données sur le trafic piétonnier sur les réseaux sociaux (telles que les données d’enregistrement de Foursquare) autour des points de vente du Restaurant X permet aux commerçants de prédire les chiffres de vente du Restaurant X.

Les 5 types de données alternatives les plus populaires sont:

• Données de localisation
• Données sur les dépenses de consommation
• Imagerie satellite / Drone
• Données météorologiques
• Données mises au rebut sur le Web

À mesure que les opportunités commerciales traditionnelles diminuent, les traders ont besoin d’informations qui leur permettent de prendre une longueur d’avance sur la concurrence.

Ils doivent être créatifs avec leurs sources d’information. Non seulement ils ont besoin de données alternatives de qualité, mais ils ont également besoin de données alternatives de qualité auxquelles les autres traders n’ont pas accès.

Les traders et les fonds spéculatifs achètent ces données auprès de fournisseurs de données ou les collectent eux-mêmes.

Voici une liste de fournisseurs de données alternatifs.

Prix des données + Solutions de contournement pour les commerçants de détail

Notez que ces données peuvent être coûteuses. Les données fraîches et exclusives avec une bonne valeur prédictive sont encore plus chères.

Il est plus possible pour les commerçants de détail de collecter ou d’extraire eux-mêmes des données du Web.

Ils peuvent ensuite utiliser ces ensembles de données seuls ou les mélanger avec d’autres données achetées /mises au rebut pour créer un index synthétique.

Exemple d’indice synthétique: Popularité de MongoDB – Tendance historique

Marchés Obscurs et petits

Les marchés obscurs désignent des marchés moins populaires et moins réglementés.

Les petits marchés désignent des marchés qui ne peuvent absorber qu’une petite quantité de volume de transactions sans un mouvement de prix important.

Les grands fonds ne peuvent placer leur capital que sur certains marchés réglementés et grands.

Nous pouvons échanger tous les produits:

• Cryptocurrencies? Vas-y.
• Marché boursier dans les pays en développement ? Vas-y.
• Dérivés non réglementés ? Vas-y.
• Divergence de prix pour des raisons géopolitiques mais vous pouvez les échanger parce que vous connaissez un gars local de confiance? Vas-y.
• Penny stock qui ne peut absorber que 50K a par jour sans que son prix ne s’envole? Vas-y.
• Marchés de matières premières étranges en Asie? Ouais go vas-y!
• Courses de chevaux quant trading ? Quelqu’un a gagné un milliard de dollars en faisant ça! (Article de Bloomberg)

La raison pour laquelle le commerce est moins réglementé et de petits marchés est que ces marchés sont moins efficaces. Il y a plus d’opportunités à saisir.

J’ai personnellement vu des opportunités évidentes sur des marchés moins populaires. Ces opportunités offrent des bénéfices constants (presque chaque mois était rentable) pendant des années.

Mais une fois que ces marchés deviennent plus populaires et que d’autres grands acteurs arrivent, le comportement du marché change et les opportunités s’érodent considérablement.

« L’étalement de calendrier est un exemple de stratégie semi-obscure. Apprenez à l’exécuter à partir de notre « Guide des Stratégies de Trading à Terme 5 ».

Le trading à haute fréquence (HFT)

Le trading à haute fréquence décrit le trading qui nécessite des vitesses de calcul et de communication élevées.

HFT se caractérise par une vitesse de communication et de calcul élevée, un grand nombre de transactions, un faible profit par transaction et une infrastructure logicielle coûteuse.

Les traders haute fréquence utilisent la vitesse de communication pour profiter et devancer les autres traders.

Types de stratégies à haute fréquence

Arbitrage

Article principal: Arbitrage

Les transactions d’arbitrage se produisent lorsqu’un actif est évalué différemment sur 2 échanges et qu’un trader achète le moins cher tout en court-circuitant le plus cher.

Réaction aux nouvelles

Lorsqu’une nouvelle majeure est publiée, le trader qui réagit le plus vite gagne. Dans ce cas, le trader à haute fréquence doit analyser les nouvelles et lancer le trade avant tout le monde

Arbitrage de latence

Lorsqu’un hedge fund traditionnel (plus lent) achète une grande quantité d’actions A, un HFT hedge fund le détectera.

Le hedge fund HFT achètera ensuite toutes les actions A sur les autres bourses et les revendra au hedge fund plus lent pour un petit profit.

Le hedge fund HFT peut le faire des millions de fois par jour.

Arbitrage statistique

Un grand nombre d’actions similaires pourraient évoluer de manière similaire. Lorsque l’un des stocks divergent, le trader à haute fréquence achètera le moins cher et / ou court le plus cher.

Arbitrage sur indices

Un indice ou un fonds négocié en bourse est conçu pour suivre les rendements d’un indice tel que le S&P500.

Autres stratégies

HFT est un domaine secret. Une fois qu’une stratégie est révélée et que les autres fonds se joignent, l’opportunité de profit disparaît rapidement.

Ainsi, de nombreuses nouvelles stratégies innovantes sont créées chaque jour et ne sont pas connues du grand public.

L’investissement dans les infrastructures

Le HFT est généralement un secteur gagnant-gagnant. Si vous êtes plus rapide que vos concurrents (même légèrement), vous obtenez tous les bénéfices.

Comme la vitesse relative est plus importante que la vitesse absolue, les fonds HFT essaient constamment d’être plus rapides que leurs rivaux.

Les fonds HFT dépensent des centaines de millions en infrastructure matérielle et logicielle pour réduire leur vitesse de calcul et de communication de quelques millisecondes.

Les investissements dans l’infrastructure comprennent la construction d’un tunnel droit pour poser des lignes de communication et placer leurs serveurs juste à côté des serveurs de la bourse financière.

Apprentissage automatique

Les techniques d’apprentissage automatique permettent aux ordinateurs de faire des choses sans qu’on leur dise explicitement comment les faire.

L’essence de l’apprentissage automatique est la capacité des ordinateurs à apprendre en analysant des données ou grâce à sa propre expérience.

Règles informatiques traditionnelles

Si une image a 4 pattes, de la fourrure, des oreilles pointues et des moustaches, étiquetez-la comme un chat.

Règles d’apprentissage automatique

Nous donnons à l’ordinateur 1000 images de chats et 1000 images qui ne sont pas des chats. Après avoir analysé ces 2000 images, l’ordinateur pourra dire si une image contient un chat.

Avantages de l’apprentissage automatique

• Être capable d’analyser de grandes quantités de données sans qu’on lui dise explicitement quoi rechercher
• Être capable de comprendre des textes (en grande quantité et dans différentes langues)
• Être capable d’interpréter des images
• Être capable de proposer des solutions créatives
• Être capable d’analyser et de produire une prédiction rapidement

Exemples de Stratégies de trading d’apprentissage automatique

• Lecture rapide des textes. Afin que nous puissions rapidement savoir comment un article de presse nouvellement publié affecte le marché.
• Lire d’énormes morceaux de textes. Pour que nous puissions obtenir des résumés efficacement.
• En regardant de nombreuses images de drones et de satellites. Pour que nous puissions savoir ce que les images nous disent. Les cultures de soja meurent-elles ou sont-elles en plein essor? Ensuite, nous achèterons du soja court ou court!
• Analyse des nombreuses commandes arrivant sur le marché. Nous recherchons des modèles pour voir si quelqu’un essaie d’acheter ou de vendre une grande quantité de stock Apple.

En savoir plus sur l’apprentissage automatique ici: Apprentissage automatique simplifié

Cela signifie-t-il que nous serons rentables en exécutant ces stratégies?

Malheureusement, très probablement pas. Ces stratégies fonctionnent, mais leur exécution n’est pas simple.

Ce n’est pas parce que de nombreux restaurants de hamburgers ont du succès que vous pourrez facilement gérer un joint de hamburgers réussi.

De même, ce n’est pas parce qu’il y a des traders et des fonds de premier plan qui exécutent les stratégies de trading ci-dessus avec succès que nous pouvons exécuter ces stratégies facilement.

Pour bien exécuter ces stratégies, vous devez travailler dur.

Essayez, échouez, améliorez, échouez à nouveau, améliorez, répétez jusqu’à ce que vous réussissiez.

Quelles stratégies de trading conviennent aux débutants

Commencez par des stratégies de trading impliquant 1) des données alternatives qui peuvent être obtenues via le grattage Web ou à moindre coût auprès de fournisseurs et 2) des marchés obscurs et petits.

Le trading à haute fréquence implique des millions de dollars d’infrastructure et une équipe de docteurs, donc c’est hors de question.

L’apprentissage automatique est un outil d’analyse de l’information, ce n’est pas un point de départ.

Questions connexes

L’action sur les prix fonctionne-t-elle? Si vous analysez simplement le prix d’un actif sans aucune information provenant d’autres actifs ou de variables externes, il est difficile d’être rentable à long terme. C’est pire si vous négociez un marché efficace comme le Forex. Tout rendement positif à court terme est probablement de la chance. Dessiner 20 lignes de tendance et superposer 10 indicateurs ne vous sauvera pas.

Le suivi des tendances fonctionne-t-il ? Les opportunités de suivi de tendance ont considérablement diminué depuis l’époque des commerçants de tortues dans les années 1980. Cependant, le suivi des tendances pourrait toujours fonctionner si, en plus d’être une stratégie de cassure des prix, il est complété par une bonne gestion de l’argent, une réduction des risques (en faisant en sorte que les transactions opposées se couvrent mutuellement) et des sources d’information de qualité (recherche quantitative et qualitative).