voor het Laatst Bijgewerkt op 25 januari 2021

De markten worden steeds geavanceerder en efficiënter. Het is bijna onmogelijk om winstgevend te zijn op de lange termijn door het uitvoeren van strategieën die gebruikt om te werken 10 jaar geleden.

dus, welke trading strategieën werken vandaag? Hier zijn 4 categorieën strategieën die (tot op zekere hoogte) werken:

1. alternatieve Data
2. Obscure en Small Markets
3. High-Frequency Trading
4. Machine Learning

alternatieve Data Trading Strategies

alternatieve data is niet-traditionele (geen prijs of volume) data met voorspellende waarde op de financiële markten.

voorbeelden van alternatieve Datastrategieën

• satellietbeelden van Walmart parkeerplaatsen maken het hedgefonds mogelijk om de verandering in het aantal mensen dat naar Walmart gaat te analyseren. Dit stelt hen in staat om de verkoopcijfers van Walmart te voorspellen.
• Landmeters registreren het aantal vrachtwagens dat de fabrieken van Bedrijf A verlaat. Met deze gegevens kunnen handelaren de omzet van Bedrijf A voorspellen.met foot traffic data op sociale media (zoals Foursquare ‘ s check-in data) rond de verkooppunten van Restaurant X kunnen handelaren de verkoopcijfers van Restaurant X voorspellen.

de 5 populaire typen alternatieve gegevens zijn:

• locatiegegevens
• Consumer Expenditure Data
• satelliet-/dronebeelden
• weergegevens
• web-scrapped Data

naarmate de traditionele handelsmogelijkheden afnemen, hebben handelaren informatie nodig die hen een stap voor op de concurrentie kan zetten.

zij moeten creatief zijn met hun informatiebronnen. Niet alleen hebben ze behoefte aan kwaliteit alternatieve data, ze moeten kwaliteit alternatieve data ze andere handelaren hebben geen toegang tot.

handelaren en hedgefondsen kopen deze gegevens bij gegevensleveranciers of verzamelen ze zelf.

Hier is een lijst van alternatieve dataverkopers.

prijs van gegevens + tijdelijke oplossingen voor detailhandelaren

merk op dat deze gegevens duur kunnen zijn. Verse en exclusieve gegevens met een goede voorspellende waarde zijn nog duurder.

Het is voor detailhandelaren gemakkelijker om zelf gegevens van het web te verzamelen of te schrapen.

ze kunnen deze datasets dan zelf gebruiken of ze mengen met andere gekochte/afgedankte gegevens om een synthetische index te maken.

voorbeeld van een synthetische index: MongoDB ‘ s Populariteit – historische Trend

Obscure en Small Markets

Obscure markten verwijzen naar markten die minder populair en gereguleerd zijn.

kleine markten zijn markten die slechts een kleine hoeveelheid handelsvolume kunnen absorberen zonder een grote koersbeweging.

grote fondsen kunnen hun kapitaal alleen op bepaalde gereguleerde en grote markten plaatsen.

We kunnen alle producten verhandelen:

• Cryptocurrencies? Ga ervoor.
• aandelenmarkt in ontwikkelingslanden? Ga ervoor.
• niet-gereglementeerde derivaten? Ga ervoor.
• prijsverschil vanwege geopolitieke redenen, maar u kunt ze ruilen omdat u een vertrouwde lokale man kent? Ga ervoor.
• Penny stock die alleen $50K per dag kan absorberen zonder dat de prijs stijgt? Ga ervoor.Weird commodity markets in Asia? Yup … ga ervoor!
• paardenraces quant trading? Iemand heeft daar een miljard aan verdiend. (Artikel Bloomberg)

de reden om minder gereguleerde en kleine markten te verhandelen is dat die markten minder efficiënt zijn. Er zijn meer mogelijkheden.

Ik heb persoonlijk duidelijke kansen gezien op minder populaire markten. Die kansen bieden consistente winsten (bijna elke maand was winstgevend) voor jaren.

maar zodra deze markten populairder worden en andere grote spelers binnenkomen, verandert het marktgedrag en worden de kansen aanzienlijk uitgehold.

” Agendaverspreiding is een voorbeeld van een semi-obscure strategie. Leer hoe het uit te voeren uit onze “5 Futures Trading Strategies Guide”.

High-Frequency Trading (HFT)

High-frequency trading beschrijft handel die hoge computer-en communicatiesnelheden vereist.

HFT wordt gekenmerkt door een hoge communicatie-en rekensnelheid, een groot aantal transacties, een lage winst per transactie en een dure software-infrastructuur.

High-frequency traders gebruiken communicatiesnelheid om winst te maken en andere traders te slim af te zijn.

hoogfrequente Strategietypen

Arbitrage

hoofdartikel: Arbitrage

arbitragehandel vindt plaats wanneer een actief op 2 beurzen anders wordt geprijsd en een handelaar de goedkopere koopt terwijl hij de duurdere kortsluit.

reactie op nieuws

wanneer een belangrijk nieuws wordt vrijgegeven, wint de handelaar die het snelst reageert. In dit geval moet de high-frequency trader het nieuws analyseren en de handel ontsteken voordat alle anderen

Latency Arbitrage

wanneer een traditioneel (trager) hedge fund een grote hoeveelheid aandelen A koopt, zal een hft hedge fund dat detecteren.

het HFT hedge fund koopt dan alle aandelen A op de andere beurzen en verkoopt deze terug aan het trager hedge fund voor een kleine winst.

het HFT hedge fund kan dit miljoenen keren per dag doen.

statistische Arbitrage

een groot aantal soortgelijke voorraden zou zich op een vergelijkbare manier kunnen verplaatsen. Wanneer een van de aandelen divergeren, zal de high-frequency handelaar de goedkopere en/of korte de duurdere kopen.

Indexarbitrage

een index of op de beurs verhandeld fonds is ontworpen om de opbrengsten van een index zoals de s&P500 te volgen.

andere strategieën

HFT is een geheim veld. Zodra een strategie wordt onthuld en de andere fondsen meedoen, de winst kans verdwijnt snel.

veel nieuwe innovatieve strategieën worden dagelijks ontwikkeld en zijn niet bekend bij het grote publiek.

investeringen in infrastructuur

HFT zijn meestal een winner-take-all industrie. Als u sneller dan uw concurrentie (zelfs door een klein bedrag), krijg je alle winst.

omdat relatieve snelheid belangrijker is dan absolute snelheid, proberen hft-fondsen voortdurend sneller te zijn dan hun rivalen.

hft-fondsen besteden honderden miljoenen aan hardware-en software-infrastructuur om hun computer-en communicatiesnelheid met milliseconden te verminderen.

investeringen in infrastructuur omvatten de bouw van een rechte tunnel voor het leggen van communicatielijnen en het plaatsen van hun servers direct naast de servers van de financiële uitwisseling.

Machine Learning

Machine learning technieken stellen computers in staat om dingen te doen zonder expliciet verteld te worden hoe ze dat moeten doen.

De essentie van machine learning is het vermogen van computers om te leren door gegevens te analyseren of door eigen ervaring.

traditionele Computerregels

als een afbeelding 4 poten, vacht, puntige oren en snorharen heeft, label het dan als een kat.

Machine Learning Rules

We geven de computer 1000 kat foto ’s en 1000 foto’ s die geen kat zijn. Na het analyseren van deze 2000 foto ‘ s, zal de computer in staat zijn om te zien of een foto bevat een kat.

Voordelen van Machine Learning

• het kunnen analyseren van grote hoeveelheden gegevens zonder dat expliciet verteld wat te zoeken
• het kunnen begrijpen van teksten (in grote hoeveelheden en verschillende talen)
• het kunnen interpreteren van afbeeldingen
• in staat om te komen met creatieve oplossingen
• het kunnen analyseren en output van een voorspelling snel

Voorbeelden van Machine Learning Trading Strategieën

• het Lezen van teksten snel. Zodat we snel kunnen weten hoe een nieuw gepubliceerd nieuwsartikel de markt beïnvloedt.
• het lezen van grote stukken tekst. Zodat we effectief samenvattingen kunnen krijgen.
• kijken naar veel drone-en satellietbeelden. Zodat we kunnen weten wat de beelden ons vertellen. Sterven de sojabonen of bloeien ze? Dan kopen we of korte sojabonen!
• scannen van de vele orders die op de markt komen. We zijn op zoek naar patronen om te zien of iemand probeert te kopen of verkopen van een grote hoeveelheid Apple stock.

meer over machine learning hier: Machine Learning Simplified

betekent dit dat we winstgevend zullen zijn bij het uitvoeren van deze strategieën?

helaas, hoogstwaarschijnlijk niet. Die strategieën werken, maar de uitvoering ervan is niet eenvoudig.

alleen omdat veel hamburgerrestaurants succesvol zijn, betekent niet dat u een succesvolle hamburgertent gemakkelijk kunt runnen.

evenzo, alleen omdat er top traders en fondsen zijn die de bovenstaande trading strategieën succesvol uitvoeren, betekent niet dat we deze strategieën met gemak kunnen uitvoeren.

om deze strategieën goed uit te voeren, moet je hard werken.

Try, fail, improve, fail again, improve, repeat until successful.

welke handelsstrategieën geschikt zijn voor beginners

begin met handelsstrategieën waarbij 1) alternatieve gegevens worden verkregen die via web scraping of goedkoop van Leveranciers kunnen worden verkregen en 2) obscure en kleine markten.

High-frequency trading omvat miljoenen dollars aan infrastructuur en een team van PhD ‘ s dus dat is uit den boze.

Machine learning is een hulpmiddel om informatie te analyseren, het is geen startpunt.

gerelateerde vragen

werkt prijsactie? Als u alleen de prijs van een actief analyseert zonder enige informatie van andere activa of externe variabelen, is het moeilijk om op de lange termijn winstgevend te zijn. Het is erger als je de handel in een efficiënte markt zoals Forex. Elk positief rendement op de korte termijn is waarschijnlijk geluk. Tekenen 20 trendlijnen en overlay 10 indicatoren zal je niet redden.

werkt trend volgende? De kansen in trend volgende is sterk verminderd sinds de dagen van de schildpad handelaren in de jaren 1980. Trendvolgend kan echter nog steeds werken als, naast alleen maar een prijs breakout-strategie, het wordt aangevuld met goed geldbeheer, risicovermindering (door tegengestelde transacties af te dekken elkaar), en kwaliteit informatiebronnen (kwantitatief en kwalitatief onderzoek).